Engine1

Lze se stát risk managerem za 3 hodiny?

15. 8. 2022
Principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů. Je možné pochopit základní principy měření a řízení rizik, pokud se jimi člověk soustavně nezabývá a nemá praxi z oblasti risk managementu bankovních institucích?

Lze se stát risk managerem za tři hodiny?

Vzpomínám si, že když jsem byl malý kluk a dávno ještě ne risk manager, táta si prováděl většinu údržby na autě sám. Motor rodinného žigulíka byl jednoduchý a přehledný, po otevření kapoty bylo hned jasné, kde je třeba co přitáhnout a vyměnit, když něco nefungovalo podle očekávání. Mě dnes po otevření kapoty vždy omráčí složitost celého ústrojí a netroufám si dělat nic složitějšího než dolévat kapalinu do ostřikovačů. O většině zařízení, které pod kapotou vidím stejně nedokáži s určitostí říct, k čemu slouží. Přitom auto používám denně a do určité míry na něm závisí můj (minimálně profesní) život.

Podobné pocity musí zažívat většina čtenářů riskových dashboardů a reportů. Po otevření reportu je čtenář zavalen údaji o NPL a jejich krytí, RWA, VAR, CAR, EVE, LCR, rizikových nákladech, koncentracích, limitech a dalších ukazatelích. Čtenář tuší, že podobně jako součástky v autě musí i všechny tyto ukazatele fungovat (tedy být v určitých mezích), aby se banka nedostala do prekérní situace. Jaký je ale jejich princip? Jak moc vadí, pokud risk manageři u některého namalují žlutou nebo červenou tečku? Zastaví to banku úplně nebo ji to jenom na chvíli zpomalí?

Odpovědi na tyto otázky ovlivňují život (nebo alespoň bonusy) všech v bance a jsou výpovědí o bance jako podniku (připomeňme si, že bankovnictví je založeno na obchodování s rizikem). Takže by měly zajímat všechny, kdo v bance pracují. Ještě více by ovšem měly zajímat všechny, kdo o dění v bance a jejím zdraví nějakým způsobem rozhodují – auditory, členy dozorčích rad, vrcholové managery.

Je ale možné celý vesmír řízení rizik pochopit, pokud se jím člověk soustavně nezabývá? Vždyť principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů.

Možné to je. Detaily řízení rizik lze nechat na expertech z risk managementu. Základní principy měření a řízení rizik jsou však jednoduché a vycházejí z podstaty jednotlivých rizik:

  • Tržní rizika

Největší nejistotou je proměnlivost ceny portfolia v závislosti na tržních faktorech (měnových kurzech, úrokových sazbách atd.). Hlavní míra (value at risk, VAR) tedy ukazuje, jak velkou ztrátu může portfolio vygenerovat v určeném časovém horizontu.

  • Úvěrové riziko

Největší nejistotou je podíl pohledávek, které nebudou řádně spláceny. Hlavní míra (non-performing loans ratio, NPL%) tedy ukazuje, jaký je podíl špatných úvěrů v portfoliu. Doplněním o výpočet očekávané ztráty lze vyčíslit i dopad do hospodářského výsledku.

  • Riziko likvidity

Největší nejistotou je rozdíl mezi přítoky a odtoky likvidity. Hlavní míra (liquidity coverage ratio, LCR) tedy ukazuje, nakolik jsou likvidními aktivy kryty očekávané odtoky likvidity v blízké budoucnosti.

  • Úrokové riziko bankovní knihy

Největší nejistotou je dopad měnících se úrokových sazeb a nastavených dob přecenění aktiv na bilanci banky. Hlavní míra (outlier test) tedy ukazuje, jak je bilance banky citlivá na různé typy změn výnosových křivek.

  • Kapitálová přiměřenost

Jaký je celkový rizikový profil banky? Stačí vlastní kapitál a další rezervy banky k absorbování neočekávaných, ale stále reálných ztrát? Výše rizikově vážených aktiv a ukazatel kapitálové přiměřenosti odpovídají na obě otázky.

  • Atd.

Možná také občas potřebujete číst riskové reporty nebo se k nim dokonce potřebujete v rámci svých zodpovědností vyjádřit. Možná chcete pochopit kolegy z risk managementu a bavit se s nimi jejich jazykem a porozumět, proč nastavení riskových limitů brání v uzavření vašeho obchodu století. Nebo možná chcete pouze nahlédnout pod kapotu banky a pochopit základní princip, na kterém bankovnictví již staletí funguje.

V Amenity Academy vám nabízíme kurz Risk managerem za tři hodiny. Možná se nestanete stoprocentním risk managerem, ale garantujeme, že světu risk managementu a zejména jeho praktickým souvislostem se hodně přiblížíte.

Amenity Academy výběr | 1Q2023

S Amenity Academy se můžete vzdělávat v oblasti bankovnictví a financí a zároveň si užít prvotřídní gastronomický zážitek. Naše kurzy pořádáme v nádherných interiérech špičkových restaurací, které splňují ta nejpřísnější kritéria výběru a pravidelně se umísťují na nejvyšších pozicích uznávaných gastronomických žebříčků. Zajímá vás seznam restaurací, které sme zvolili pro první kvartál roku 2023? Tady je.

Celý článek
Maria-Cerna-Autorka-Amenity-Academy

Amenity Academy očima zakladatelky

“Amenity Academy je výzva, profesní i manažerská. Je spojením všech mých znalostí, dovedností a zkušeností. Je také naplněním mého snu, propojit dva světy, které k sobě patří.”, říká její majitelka Maya Černá. I když ji široké okolí od úmyslu vybudovat prestižní vzdělávací instituci v oblasti bankovnictví odrazovalo, šla si pevně za svým. Nyní služeb Amenity Academy využívají zaměstnanci většiny českých bank.

Celý článek

Novinky roku 2023

Amenity Academy má za sebou první rok své existence. Rok, během kterého se potvrdilo, že koncept postavený na špičkovém vzdělávání, kvalitním networkingu a výjimečném fine diningu na českém trhu chyběl. S cílem vybudovat preferovanou vzdělávací a networkingovou instituci napříč bankovním trhem zavádí Amenity Academy od roku 2023 několik zajímavých novinek. Tady je jejich přehled.

Celý článek

Basel IV (CRR 3 & CRD 6)

Basel III (navazující na dřívější Basel I a Basel II) vznikl jako odezva na nedostatky v regulaci, které odkryla finanční krize ze sklonku minulé dekády. Patnáct let od zmiňované krize dochází k finalizaci této obezřetnostní bankovní regulace označované také jako Basel IV, která má za cíl posilnit odolnost a zvýšit efektivitu a transparentnost bankovního sektoru. Jaké jsou klíčové změny této regulace a jaké dopady na banky lze očekávat?

Celý článek

Lze se stát risk managerem za 3 hodiny?

Principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů. Je možné pochopit základní principy měření a řízení rizik, pokud se jimi člověk soustavně nezabývá a nemá praxi z oblasti risk managementu bankovních institucích?

Celý článek

Amenity Academy výběr | Podzim 2022

S Amenity Academy se můžete vzdělávat v oblasti risk managementu a zároveň si užít prvotřídní gastronomický zážitek. Naše kurzy pořádáme v nádherných interiérech špičkových restaurací, které splňují ta nejpřísnější kritéria výběru a pravidelně se umísťují na nejvyšších pozicích uznávaných gastronomických žebříčků. Zajímá vás seznam restaurací, které sme zvolili pro podzimní kurzy 2022? Tady je.

Celý článek