Vzpomínám si, že když jsem byl malý kluk a dávno ještě ne risk manager, táta si prováděl většinu údržby na autě sám. Motor rodinného žigulíka byl jednoduchý a přehledný, po otevření kapoty bylo hned jasné, kde je třeba co přitáhnout a vyměnit, když něco nefungovalo podle očekávání. Mě dnes po otevření kapoty vždy omráčí složitost celého ústrojí a netroufám si dělat nic složitějšího než dolévat kapalinu do ostřikovačů. O většině zařízení, které pod kapotou vidím stejně nedokáži s určitostí říct, k čemu slouží. Přitom auto používám denně a do určité míry na něm závisí můj (minimálně profesní) život.
Podobné pocity musí zažívat většina čtenářů riskových dashboardů a reportů. Po otevření reportu je čtenář zavalen údaji o NPL a jejich krytí, RWA, VAR, CAR, EVE, LCR, rizikových nákladech, koncentracích, limitech a dalších ukazatelích. Čtenář tuší, že podobně jako součástky v autě musí i všechny tyto ukazatele fungovat (tedy být v určitých mezích), aby se banka nedostala do prekérní situace. Jaký je ale jejich princip? Jak moc vadí, pokud risk manageři u některého namalují žlutou nebo červenou tečku? Zastaví to banku úplně nebo ji to jenom na chvíli zpomalí?
Odpovědi na tyto otázky ovlivňují život (nebo alespoň bonusy) všech v bance a jsou výpovědí o bance jako podniku (připomeňme si, že bankovnictví je založeno na obchodování s rizikem). Takže by měly zajímat všechny, kdo v bance pracují. Ještě více by ovšem měly zajímat všechny, kdo o dění v bance a jejím zdraví nějakým způsobem rozhodují – auditory, členy dozorčích rad, vrcholové managery.
Je ale možné celý vesmír řízení rizik pochopit, pokud se jím člověk soustavně nezabývá? Vždyť principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů.
Možné to je. Detaily řízení rizik lze nechat na expertech z risk managementu. Základní principy měření a řízení rizik jsou však jednoduché a vycházejí z podstaty jednotlivých rizik:
Největší nejistotou je proměnlivost ceny portfolia v závislosti na tržních faktorech (měnových kurzech, úrokových sazbách atd.). Hlavní míra (value at risk, VAR) tedy ukazuje, jak velkou ztrátu může portfolio vygenerovat v určeném časovém horizontu.
Největší nejistotou je podíl pohledávek, které nebudou řádně spláceny. Hlavní míra (non-performing loans ratio, NPL%) tedy ukazuje, jaký je podíl špatných úvěrů v portfoliu. Doplněním o výpočet očekávané ztráty lze vyčíslit i dopad do hospodářského výsledku.
Největší nejistotou je rozdíl mezi přítoky a odtoky likvidity. Hlavní míra (liquidity coverage ratio, LCR) tedy ukazuje, nakolik jsou likvidními aktivy kryty očekávané odtoky likvidity v blízké budoucnosti.
Největší nejistotou je dopad měnících se úrokových sazeb a nastavených dob přecenění aktiv na bilanci banky. Hlavní míra (outlier test) tedy ukazuje, jak je bilance banky citlivá na různé typy změn výnosových křivek.
Jaký je celkový rizikový profil banky? Stačí vlastní kapitál a další rezervy banky k absorbování neočekávaných, ale stále reálných ztrát? Výše rizikově vážených aktiv a ukazatel kapitálové přiměřenosti odpovídají na obě otázky.
Možná také občas potřebujete číst riskové reporty nebo se k nim dokonce potřebujete v rámci svých zodpovědností vyjádřit. Možná chcete pochopit kolegy z risk managementu a bavit se s nimi jejich jazykem a porozumět, proč nastavení riskových limitů brání v uzavření vašeho obchodu století. Nebo možná chcete pouze nahlédnout pod kapotu banky a pochopit základní princip, na kterém bankovnictví již staletí funguje.
V Amenity Academy vám nabízíme kurz Risk managerem za tři hodiny. Možná se nestanete stoprocentním risk managerem, ale garantujeme, že světu risk managementu a zejména jeho praktickým souvislostem se hodně přiblížíte.
Finanční krize v letech 2007-2008 ukázala zásadní nedostatečnost regulace finančních trhů. S cílem zabránit nebo aspoň zmírnit dopady budoucích finančních krizí došlo k dramatickému zpřísnění regulace bankovního sektoru, jejíž plná implementace není ani po patnácti letech u konce. Reakcí na finanční krizí jsou i pravidla pro krizové řízení a řízení ozdravných procesů finančních institucí upravené v EU směrnici BRRD.
Vedení bank si dnes více než kdy předtím uvědomuje, že právě díky efektivnímu řízení všech rizik se daří udržet ztráty plynoucí z bankovních aktivit na akceptovatelné úrovni a dosahovat stanovené obchodní cíle i při volatilních trzích a měnícím se prostředí regulace. Zajímá vás, jaká risk témata ovlivňující chod celé banky budou pro banky, resp. útvary řízení rizik klíčová v následujících dvou letech?
Zejména v důsledku snahy českých domácností ochránit své prostředky před inflací se objem spravovaných aktiv investičních společností výrazně zvýšil. S investováním je pochopitelně spjata řada rizik, kterým jsou investiční společnosti při správě svých fondů nebo portfolií vystaveny. Zajímá vás, jak investiční společnosti rizika, kterým jsou vystaveny, řídí?
Prepayment risk rozhodně nárůstem úrokových sazeb nekončí. Právě naopak. Banky se už teď připravují na novou vlnu předčasných splátek. Chcete mít jistotu, že riziko předčasného splacení (přirozené i to, které je vyvolané pohybem úrokových sazeb) řídíte správně? Chcete se seznámit s aktuálním regulatorním rámcem, tržní praxí a přístupem regulátora?
Společnost Amenity Academy přišla na trh s novým a unikátním konceptem vzdělávání zaměstnanců bankovních institucí zejména v oblasti risk managementu, AML, ESG či bankovní regulace. Zajímá Vás, čím je koncept Amenity Academy výjimečný a na jakých pilířích stojí? Chcete zjistit, čím se vzdělávání pod hlavičkou Amenity Academy liší od konkurence?
S Amenity Academy se můžete vzdělávat v oblasti risk managementu a zároveň si užít prvotřídní gastronomický zážitek. Naše kurzy pořádáme v nádherných interiérech špičkových restaurací, které splňují ta nejpřísnější kritéria výběru a pravidelně se umísťují na nejvyšších pozicích uznávaných gastronomických žebříčků. Zajímá vás seznam restaurací, které jsme zvolili pro jarní kurzy 2022? Tady je.
Oznámení o vstupu společnosti do likvidace
Dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost vstoupila dne 15.7.2025 do likvidace.
Tímto vyzýváme všechny věřitele, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti nejpozději do 30.11.2025.
Likvidátora lze kontaktovat prostřednictvím datové schránky společnosti e8cmttv.
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 198 a § 3018 občanského zákoníku a § 13 odst. 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zápis o vstupu společnosti do likvidace, včetně údajů o likvidátorovi a výzvy pro věřitele, byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím veřejného rejstříku a Obchodního věstníku.
