kurzy-3

Risk témata 2022+

10. 5. 2022
Vedení bank si dnes více než kdy předtím uvědomuje, že právě díky efektivnímu řízení všech rizik se daří udržet ztráty plynoucí z bankovních aktivit na akceptovatelné úrovni a dosahovat stanovené obchodní cíle i při volatilních trzích a měnícím se prostředí regulace. Zajímá vás, jaká risk témata ovlivňující chod celé banky budou pro banky, resp. útvary řízení rizik klíčová v následujících dvou letech?

Risk témata 2022+

Důležitost řízení rizik v bankovních institucích neustále roste. Banky musí fungovat ve stále turbulentnějším světě, kdy krizi střídá další krizedřívější závislosti již neplatí. Skutečný průběh krizí se přibližuje hypotetickým stresovým scénářům, pokud není skutečnost ještě horší. Dramatický vzestup regulace celého finančního sektoru odstartovaný světovou finanční krizí stále není u konce a k tomu všemu je tu snaha regulátorů vyvažovat asymetrický vztah mezi klienty a finančními institucemi stále vyšší ochranou spotřebitele. Vedení bank si dnes více než kdy předtím uvědomuje, že právě díky efektivnímu řízení všech rizik se daří udržet ztráty plynoucí z bankovních aktivit na akceptovatelné úrovni a dosahovat stanovené obchodní cíle i při volatilních trzích a měnícím se prostředí regulace.   

Zajímá vás, jaká risk témata ovlivňující chod celé banky budou pro banky, resp. útvary řízení rizik klíčová v následujících dvou letech?

Začít se musí u základních bankovních předpisů, které určuje již několik desetiletí Basel Committee. Evropská Komise publikovala dne 27.11.2021 svůj legislativní balíček, který implementuje a finalizuje reformy Basel III, také označované jako Basel IV. Balíček obsahuje tři hlavní části, a to implementaci Basilejských reforem (Basel IV), oblast udržitelnosti a posílení dohledu. První z těchto tří částí je pokryta novelou obezřetnostního nařízení, která je označována jako CRR3. Obsahuje zejména nová pravidla pro úvěrové riziko, CVA riziko, operační riziko, tržní riziko a tzv. output floors. Účinnost těchto změn je ohlášena na 1.1.2025. V následujících letech tedy banky zasáhne finální vlna revize v podobě Basel 4 balíčku překlopeného do CRR3 a CRD 6.

Následující dva roky jsou taky klíčové pro dokončení implementace pravidel pro rezoluci neboli MREL. Nejde jen o potřebu dalšího navýšení eligible liabilities, ale s touto regulací je spojeno obrovské množství požadavků na reporting a nastavení procesů.

Společenská odpovědnost a udržitelnost se staly jedním z důležitých témat současnosti. Principy ESG (environmentální, sociální a vnitřní řízení) představují novou výzvu, před kterou jsou finanční instituce postaveny: z pohledu budování vlastní image, nových rizik, kterým jsou vystavena jejich portfolia, i nových regulatorních požadavků.

Silným risk tématem budou také hrozby v oblasti kreditního rizika, kterým musí banky v této turbulentní době čelit. Jen co se zmapovali rizika spojená s Covid19, je tu válka na Ukrajině a s ní spojené dopady do bankovních portfolií.  Jak se budou tato rizika účetně vykazovat?

Oblast AML je v současné době vedle obezřetnostní regulace a dohledu odborné péče hlavní prioritou v rámci dohledu bankovního sektoru. S ohledem na reputační i finanční rizika spojená s nedostatečným řízením AML rizik je prioritou útvarů řízení rizik neustále zefektivňovat procesy a kvalitu pracovníků tak, aby byl systém prevence dostatečně odolný.

To není určitě kompletní výčet témat, které budou rezonovat riskařským světem. Model risk management je v době, kdy jsou zásadní činnosti v bance závislé na modelech klíčový. Stejně tak živá oblast rizika předčasného splácení zasluhuje náležitou pozornost.

Chcete detailně diskutovat zmiňovaná témata, které rezonují a budou rezonovat bankovním světem minimálně v následujících dvou letech?

Pokud ano, rezervujte si své místo na kurzu Amenity Academy Risk témata pro manažery 22-24 pod vedením Marka Féra, člena představenstva ČSOB Asset Management, výkonný manažera útvaru Řízení finančních rizik ČSOB a člena České bankovní asociace v rámci regulační komise.

Basel IV (CRR 3 & CRD 6)

Basel III (navazující na dřívější Basel I a Basel II) vznikl jako odezva na nedostatky v regulaci, které odkryla finanční krize ze sklonku minulé dekády. Patnáct let od zmiňované krize dochází k finalizaci této obezřetnostní bankovní regulace označované také jako Basel IV, která má za cíl posilnit odolnost a zvýšit efektivitu a transparentnost bankovního sektoru. Jaké jsou klíčové změny této regulace a jaké dopady na banky lze očekávat?

Celý článek

Lze se stát risk managerem za 3 hodiny?

Principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů. Je možné pochopit základní principy měření a řízení rizik, pokud se jimi člověk soustavně nezabývá a nemá praxi z oblasti risk managementu bankovních institucích?

Celý článek

Amenity Academy výběr | Podzim 2022

S Amenity Academy se můžete vzdělávat v oblasti risk managementu a zároveň si užít prvotřídní gastronomický zážitek. Naše kurzy pořádáme v nádherných interiérech špičkových restaurací, které splňují ta nejpřísnější kritéria výběru a pravidelně se umísťují na nejvyšších pozicích uznávaných gastronomických žebříčků. Zajímá vás seznam restaurací, které sme zvolili pro podzimní kurzy 2022? Tady je.

Celý článek

Regulace krizového řízení bank

Finanční krize v letech 2007-2008 ukázala zásadní nedostatečnost regulace finančních trhů. S cílem zabránit nebo aspoň zmírnit dopady budoucích finančních krizí došlo k dramatickému zpřísnění regulace bankovního sektoru, jejíž plná implementace není ani po patnácti letech u konce. Reakcí na finanční krizí jsou i pravidla pro krizové řízení a řízení ozdravných procesů finančních institucí upravené v EU směrnici BRRD.

Celý článek

Risk témata 2022+

Vedení bank si dnes více než kdy předtím uvědomuje, že právě díky efektivnímu řízení všech rizik se daří udržet ztráty plynoucí z bankovních aktivit na akceptovatelné úrovni a dosahovat stanovené obchodní cíle i při volatilních trzích a měnícím se prostředí regulace. Zajímá vás, jaká risk témata ovlivňující chod celé banky budou pro banky, resp. útvary řízení rizik klíčová v následujících dvou letech?

Celý článek

Rizika investičních společností

Zejména v důsledku snahy českých domácností ochránit své prostředky před inflací se objem spravovaných aktiv investičních společností výrazně zvýšil. S investováním je pochopitelně spjata řada rizik, kterým jsou investiční společnosti při správě svých fondů nebo portfolií vystaveny. Zajímá vás, jak investiční společnosti rizika, kterým jsou vystaveny, řídí?

Celý článek