Blog Amenity Academy

Basel III (navazující na dřívější Basel I a Basel II) vznikl jako odezva na nedostatky v regulaci, které odkryla finanční krize ze sklonku minulé dekády. Patnáct let od zmiňované krize dochází k finalizaci této obezřetnostní bankovní regulace označované také jako Basel IV, která má za cíl posilnit odolnost a zvýšit efektivitu a transparentnost bankovního sektoru. Jaké jsou klíčové změny této regulace a jaké dopady na banky lze očekávat?

Principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů. Je možné pochopit základní principy měření a řízení rizik, pokud se jimi člověk soustavně nezabývá a nemá praxi z oblasti risk managementu bankovních institucích?

Finanční krize v letech 2007-2008 ukázala zásadní nedostatečnost regulace finančních trhů. S cílem zabránit nebo aspoň zmírnit dopady budoucích finančních krizí došlo k dramatickému zpřísnění regulace bankovního sektoru, jejíž plná implementace není ani po patnácti letech u konce. Reakcí na finanční krizí jsou i pravidla pro krizové řízení a řízení ozdravných procesů finančních institucí upravené v EU směrnici BRRD.

Vedení bank si dnes více než kdy předtím uvědomuje, že právě díky efektivnímu řízení všech rizik se daří udržet ztráty plynoucí z bankovních aktivit na akceptovatelné úrovni a dosahovat stanovené obchodní cíle i při volatilních trzích a měnícím se prostředí regulace. Zajímá vás, jaká risk témata ovlivňující chod celé banky budou pro banky, resp. útvary řízení rizik klíčová v následujících dvou letech?

Zejména v důsledku snahy českých domácností ochránit své prostředky před inflací se objem spravovaných aktiv investičních společností výrazně zvýšil. S investováním je pochopitelně spjata řada rizik, kterým jsou investiční společnosti při správě svých fondů nebo portfolií vystaveny. Zajímá vás, jak investiční společnosti rizika, kterým jsou vystaveny, řídí?

Prepayment risk rozhodně nárůstem úrokových sazeb nekončí. Právě naopak. Banky se už teď připravují na novou vlnu předčasných splátek. Chcete mít jistotu, že riziko předčasného splacení (přirozené i to, které je vyvolané pohybem úrokových sazeb) řídíte správně? Chcete se seznámit s aktuálním regulatorním rámcem, tržní praxí a přístupem regulátora?

Dne 1.10.2021 nabyla účinnosti dlouho očekáváná novela zákona č.21/1992 Sb., o bankách implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878/EU (CRD V). Táto novela byla publikována jako zákon č. 353/2021 Sb., a její hlavním cílem je omezení rizik, posílení odolnosti bankovního sektoru a upevnění finančního systému. Jaké změny táto novela přináší? Jaké jsou nová pravomoci ČNB?